Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第2回。今回は「スワップイールドカーブ編その1」として、イールドカーブ構築の基本、IBORベースのシングルカーブ構築などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式で ...

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Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第3回。今回は「スワップイールドカーブ編その2」として、OISカーブ構築とOIS評価、カーブ変化に対するOIS時価の感応度計算などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式で ...

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We work on a C++ Windows project where we use QuantLib, with Visual Studio 2019 v16.11.22. Our project is compiled with dynamic run-time linkage (/MD). We consume a version of QuantLib compiled on our ...

This repository provides Java language binding for the QuantLib library, a powerful open-source library for quantitative finance, using their QuantLib-SWIG interface. The language binding allows you ...